Ingrid Hobæk Haff

Image of Ingrid Hobæk Haff
Norwegian version of this page
Phone +47-22856024
Username
Visiting address Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postal address Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Academic interests

  • Multivariate statistics, and copulae in particular
  • Skew and heavy-tailed distributions
  • Applications within insurance and finance

Courses taught

STK4520 - Laboratory for Finance and Insurance Mathematics

Background

I finished my master's degree in industrial mathematics at NTNU in 2002. Then I started working at the Norwegian Computing Centre, first as a research scientist and later as a senior research scientist. From 2008 to 2012, I was a PhD student at the centre Statistics for Innovation, with a 20% position as a research scientist at the Norwegian Computing Centre. Since 2015 I am Associate professor in insurance mathematics and statistics at the Department of mathematics at the University of Oslo.

Awards

The Sverdrup award for young scientists

The mathematical award of Hanna og John Olav Stubban

Partners

The Norwegian Computing Centre

Tags: Statistics, Stochastic analysis and finance and insurance and risk

Publications

  • Bevacqua, Emanuele; Maraun, Douglas; Hobæk Haff, Ingrid; Widmann, Matrin & Vrac, Mathieu (2017). Multivariate statistical modelling of compound events via pair-copula constructions: analysis of floods in Ravenna (Italy). Hydrology and Earth System Sciences.  ISSN 1027-5606.  21(6), s 2701- 2723 . doi: 10.5194/hess-21-2701-2017
  • Løland, Anders; Berset, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2017). Er maskinlæring framtida i Skatteetaten?. Praktisk økonomi og finans.  ISSN 1501-0074.  33(3), s 344- 352
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo & Lacal Graziani, Virginia (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis.  ISSN 0167-9473.  101, s 186- 208 . doi: 10.1016/j.csda.2016.03.003 Show summary
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions. Journal of Geophysical Research - Atmospheres.  ISSN 2169-897X.  120(7), s 2624- 2646 . doi: 10.1002/2014JD022748 Show summary
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2015). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula. Computational Statistics & Data Analysis.  ISSN 0167-9473.  84, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.csda.2014.10.020 Show summary
  • Hobæk Haff, Ingrid (2013). Parameter estimation for pair-copula constructions. Bernoulli.  ISSN 1350-7265.  19(2), s 462- 491 . doi: 10.3150/12-BEJ413 Show summary
  • Hobæk Haff, Ingrid (2012). Comparison of estimators for pair-copula constructions. Journal of Multivariate Analysis.  ISSN 0047-259X.  110, s 91- 105 . doi: 10.1016/j.jmva.2011.08.013 Show summary
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2010). On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?. Journal of Multivariate Analysis.  ISSN 0047-259X.  101(5), s 1296- 1310 . doi: 10.1016/j.jmva.2009.12.001
  • Aldrin, Magne; Hobæk Haff, Ingrid & Rosland, Pål (2008). The effect of salting with magnesium chloride on the concentration of particular matter in a road tunnel. Atmospheric Environment.  ISSN 1352-2310.  42(8), s 1762- 1776 . doi: 10.1016/j.atmosenv.2007.11.024
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2008). Risk premium in the UK natural gas forward market. Energy Economics.  ISSN 0140-9883.  30(5), s 2420- 2440 . doi: 10.1016/j.eneco.2007.12.002
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2006). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics.  ISSN 1479-8409.  02.04.2012, s 275- 309 Show summary
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2005). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk.  ISSN 1465-1211.  8(2) Show summary
  • Aldrin, Magne & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Generalised additive modelling of air pollution, traffic volume and meteorology. Atmospheric Environment.  ISSN 1352-2310.  39, s 2145- 2155 . doi: 10.1016/j.atmosenv.2004.12.020

View all works in Cristin

  • Hobæk Haff, Ingrid (2017). Kombinajon av sannsylighetsprediksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Aktuarutdanningen ved UiO.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Copulae and pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How to select a good vine.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Hvordan avslører vi svindel?.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Nonparametric estimation of pair-copula construction with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2016). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Hvordan avslører vi svindel?.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Parameter estimation for pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). Hvor godt klarer regionale klimamodeller å gjenskape den romlige avhengigheten i nedbør?.
  • Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2015). A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. NR-notat. SAMBA/26/15.
  • Lenkoski, Alex; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2015). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims. NR-notat. SAMBA/41/15.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. NR-notat. SAMBA/47/14.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/48/14.
  • Løland, Anders; Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2014). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims.
  • Martino, Sara; Løland, Anders; Mo, Birger & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. NR-notat. SAMBA/11/14.
  • Martino, Sara; Hobæk Haff, Ingrid; Løland, Anders & Mo, Birger (2013). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. NR-notat. SAMBA/50/13.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2012). DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. NR-notat. SAMBA/04/12.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Martino, Sara; Løland, Anders & Follestad, Turid (2012). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. NR-notat. SAMBA/50/12.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo; Aas, Kjersti & Borgan, Ørnulf (2012). Pair-copula constructions - an inferential perspective. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1218.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/52/2011.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/53/2011.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparing estimators for pair-copula constructions. NR-notat. SAMBA/22/2011.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparison of estimators for pair-copula constructions.
  • Løland, Anders & Haff, Ingrid Hobæk (2011). Lottoberegninger. NR-notat. SAMBA/02/2011.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid & Günther, Clara-Cecilie (2010). Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/22/10.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Estimating the parameters of a pair-copula construction.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Parameter estimation for pair-copula constructions. NR-notat. SAMBA/36/10.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2010). Modell for Solvens II: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/24/10.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Günther, Clara-Cecilie (2010). Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/23/10.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/33/09.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2009). On estimation of PCC parameters -- do all roads lead to Rome?.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2009). Forenklede par-copula-konstruksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2009). A revised SMART model for simulating NO1 prices in FairPrice. NR-notat. SAMBA/07/09.
  • Løland, Anders; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2009). From basic statistics to wave and sea load statistics in 167 minutes. NR-notat. SAMBA/16/09.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/34/09.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/24/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/25/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2008). Holidays in FairPrice and MultiPrice. NR-notat. SAMBA/23/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Aas, Kjersti (2008). Modellering av finansielle indikatorer. NR-notat. SAMBA/48/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Wilhelmsen, Mathilde & Dimakos, Xeni Kristine (2008). Uførhet. NR-notat. SAMBA/01/08.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Lindqvist, Ola (2008). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice. NR-notat. SAMBA/14/08.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Revidert Vital-modul. NR-notat. SAMBA/40/07.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2007). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Lindqvist, Ola (2007). STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2007). OLGA VI – better correlation between NBP and Zeebrügge prices. NR-notat. SAMBA/26/07.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). OLGA V. NR-notat. SAMBA/01/07.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Forstudie på ny prismodell. NR-notat. SAMBA/17/07.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2007). Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Totalrisikomodell for E-CO Energi. NR-notat. SAMBA/12/06.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistics (and R) in 121 minutes. NR-notat. SAMBA/07/06.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistikk (og R) på 123 minutter. NR-notat. SAMBA/28/06.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Aldrin, Magne Tommy (2006). Prediction of spot rates. NR-notat. SAMBA/08/06.
  • Lindqvist, Ola; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Risk Premium in the UK Natural Gas Forward Market. NR-notat. SAMBA/29/06.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA V -- User manual. NR-notat. SAMBA/33/06.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Adjustment to forward prices in MultiPrice. NR-notat. SAMBA/02/06.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA IV. NR-notat. SAMBA/14/06.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - Code documentation. NR-notat. SAMBA/17/06.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - User manual. NR-notat. SAMBA/15/06.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Modelling a portfolio of financial assets of several different types. NR-notat. SAMBA/24/05.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. NR-notat. SAMBA/01/05.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). A short course in statistics and R. NR-notat. SAMBA/02/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Modellering av luftforurensning som funksjon av trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). Correlation for OLGA. NR-notat. SAMBA/26/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen & Løland, Anders (2005). A study of correlation between oil and gas prices. NR-notat. SAMBA/43/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders & Aas, Kjersti (2005). OLGA III. NR-notat. SAMBA/27/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Rosland, Pål & Aldrin, Magne (2005). Hva gjør trafikken og været med lufta?. Ukjent.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2004). A short course in statistics. NR-notat. SAMBA/07/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward curves in FairPrice. NR-notat. SAMBA/26/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward prices and more realistic Volatility for OLGA. NR-notat. SAMBA/14/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice. NR-notat. SAMBA/01/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Volatility adjustment in MultiPrice – A revised TrippEl model. NR-notat. SAMBA/20/04.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). OLGA II User Manual. NR-notat. SAMBA/15/04.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. NR-notat. SAMBA/29/04.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2004). ElSpotDemo Electricity spot prices for European and Nordic markets, with user manual. NR-notat. SAMBA/13/04.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine & Hobæk Haff, Ingrid (2003). Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. NR-notat. SAMBA/27/03.
  • Aldrin, Magne & Hobæk Haff, Ingrid (2003). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi - basert på data fra 2001-2003. NR-notat. 997.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2003). Estimering av markedsrisiko i DnBs totalrisikomodell. NR-notat. SAMBA/16/03.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2003). MultiPrice -- Code Summary. NR-notat. SAMBA/05/03.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2003). MultiPrice -- Model Summary. NR-notat. SAMBA/04/03.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2003). TrippEl A multi-factor vector autoregressive model for electricity prices in three or more European markets – with User Manual. NR-notat. SAMBA/01/03.

View all works in Cristin

Published Oct. 1, 2015 11:42 AM - Last modified May 23, 2016 1:51 PM