Disputas: Sindre Duedahl

Cand.scient. Sindre Duedahl ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Applications of Stochastic Calculus of Variations to Sensitivity Analysis and Related Problems in Finance and Insurance

 

Sindre Duedahl

Tid og sted for prøveforelesning

30. oktober 2015 kl. 10.15,  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus

Bedømmelseskomité

  • Professor Takuji Arai, Keio University

  • Senior Lecturer Sure Mataramvura, University of Cape Town

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Avhandlingen tar for seg metoder innen stokastisk analyse, herunder stokastiske variasjonsmetoder som Malliavin kalkulus. Metodene brukes bl.a. til å konstruere sterke løsninger av stokastiske differentiallikninger hvor dynamikken styres av irregulære koeffisientfunksjoner. Man utleder eksplisitte formler for deriverte med hensyn til initialbetingelsen av løsninger av tilhørende Kolmogorovlikninger, som gir opphav til sensitivitetsmål, såkalte «Delta»-parametere, i teorien for finansielle derivater. Videre tar man for seg sensitivitetsmålet durasjon i læren om rentederivater, og gir en ny numerisk implementasjonsmetode av et utvidet durasjonsbegrep som har blitt utviklet i sammenheng med rentemodeller basert på stokastiske partielle differentiallikninger. Til slutt drøftes livsforsikringsmodeller med stokastiske overgangsrater som muliggjør introduksjon av regimeskifteeffekter, som studeres ved hjelp av ikkelineær filterteori.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 9. okt. 2015 15:58 - Sist endret 16. okt. 2015 09:53