Prøveforelesning: Mark Rubtsov

M.Sc. Mark Rubtsov ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modeling of liquidity risk in option pricing theory

Tid og sted for disputasen

13:15 Aud 2, Kristine Bonnevies hus: Backward stochastic partial differential equations and their applications in financial mathematics and life insurance

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland
 

Publisert 4. apr. 2011 13:36 - Sist endret 4. apr. 2011 14:52