Ingrid Hobæk Haff

Bilde av Ingrid Hobæk Haff
English version of this page
Telefon +47-22856024
Rom 1021
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

  • Multivariat statistikk, og spesielt copula-modeller
  • Skjeve og tunghalede fordelinger
  • Anvendelser innen forsikring og finans

Undervisning

STK-MAT2011 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium

Bakgrunn

Jeg fullførte mastergarden min i industriell matematikk ved NTNU i 2002. Deretter jobbet jeg som forkser og seinere seniorforsker ved Norsk regnesentral fram til 2015. Fra 2008 til 2012 var jeg stipendiat i statistikk ved senteret Statistics for Innovation, med 20% stilling som forsker ved Norsk regnesentral. Fra 2015 har jeg jobbet som førsteamanuensis i forsikringsmatematikk og statistikk ved matematisk institutt ved UiO.

Priser

Sverdrup-prisen for unge forskere

Hanna og John Olav Stubbans matematiske pris

Samarbeid

Norsk regnesentral

Emneord: Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hobæk Haff, Ingrid (2017). Kombinajon av sannsylighetsprediksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Aktuarutdanningen ved UiO.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Copulae and pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How to select a good vine.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Hvordan avslører vi svindel?.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Nonparametric estimation of pair-copula construction with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2016). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Hvordan avslører vi svindel?.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Parameter estimation for pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). Hvor godt klarer regionale klimamodeller å gjenskape den romlige avhengigheten i nedbør?.
  • Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2015). A DLM for Predicting the Return of a Portfolio.
  • Lenkoski, Alex; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2015). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). DNB Total Risk Model Version 5: Technical report.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual.
  • Løland, Anders; Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2014). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims.
  • Martino, Sara; Løland, Anders; Mo, Birger & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Statistical properties of historical inflow series for long-term models.
  • Martino, Sara; Hobæk Haff, Ingrid; Løland, Anders & Mo, Birger (2013). Statistical properties of historical inflow series for long-term models.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2012). DNB Total Risk Model Version 4: Technical report.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Martino, Sara; Løland, Anders & Follestad, Turid (2012). Statistical properties of historical inflow series for long-term models.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo; Aas, Kjersti & Borgan, Ørnulf (2012). Pair-copula constructions - an inferential perspective.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparing estimators for pair-copula constructions .
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparison of estimators for pair-copula constructions.
  • Løland, Anders & Haff, Ingrid Hobæk (2011). Lottoberegninger.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid & Günther, Clara-Cecilie (2010). Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Estimating the parameters of a pair-copula construction.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Parameter estimation for pair-copula constructions. Fulltekst i vitenarkiv
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2010). Modell for Solvens II: Brukermanual.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Günther, Clara-Cecilie (2010). Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2009). On estimation of PCC parameters -- do all roads lead to Rome?.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2009). Forenklede par-copula-konstruksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2009). A revised SMART model for simulating NO1 prices in FairPrice.
  • Løland, Anders; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2009). From basic statistics to wave and sea load statistics in 167 minutes.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2008). Holidays in FairPrice and MultiPrice.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Aas, Kjersti (2008). Modellering av finansielle indikatorer.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Wilhelmsen, Mathilde & Dimakos, Xeni Kristine (2008). Uførhet.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Lindqvist, Ola (2008). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Revidert Vital-modul.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2007). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Lindqvist, Ola (2007). STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2007). OLGA VI – better correlation between NBP and Zeebrügge prices.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). OLGA V.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Forstudie på ny prismodell.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2007). Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Totalrisikomodell for E-CO Energi.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistics (and R) in 121 minutes.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistikk (og R) på 123 minutter.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Aldrin, Magne Tommy (2006). Prediction of spot rates.
  • Lindqvist, Ola; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Risk Premium in the UK Natural Gas Forward Market.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA V -- User manual.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Adjustment to forward prices in MultiPrice.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA IV.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - Code documentation.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - User manual.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Modelling a portfolio of financial assets of several different types.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). A short course in statistics and R.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Modellering av luftforurensning som funksjon av trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). Correlation for OLGA.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen & Løland, Anders (2005). A study of correlation between oil and gas prices.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders & Aas, Kjersti (2005). OLGA III.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Rosland, Pål & Aldrin, Magne (2005). Hva gjør trafikken og været med lufta?. Ukjent.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2004). A short course in statistics.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward curves in FairPrice.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward prices and more realistic Volatility for OLGA.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Volatility adjustment in MultiPrice – A revised TrippEl model.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). OLGA II User Manual.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). Statistisk analyse av produksjons- og prisdata.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2004). ElSpotDemo Electricity spot prices for European and Nordic markets, with user manual.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine & Hobæk Haff, Ingrid (2003). Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution.
  • Aldrin, Magne & Hobæk Haff, Ingrid (2003). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi - basert på data fra 2001-2003. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2003). Estimering av markedsrisiko i DnBs totalrisikomodell.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2003). MultiPrice -- Code Summary.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2003). MultiPrice -- Model Summary.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2003). TrippEl A multi-factor vector autoregressive model for electricity prices in three or more European markets – with User Manual.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne Tommy (2002). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2015 11:42 - Sist endret 27. mars 2017 09:51