Ingrid Hobæk Haff

Bilde av Ingrid Hobæk Haff
English version of this page
Telefon +47-22856024
Rom 1021
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

  • Multivariat statistikk, og spesielt copula-modeller
  • Skjeve og tunghalede fordelinger
  • Anvendelser innen forsikring og finans

Undervisning

STK-MAT2011 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium

Bakgrunn

Jeg fullførte mastergarden min i industriell matematikk ved NTNU i 2002. Deretter jobbet jeg som forkser og seinere seniorforsker ved Norsk regnesentral fram til 2015. Fra 2008 til 2012 var jeg stipendiat i statistikk ved senteret Statistics for Innovation, med 20% stilling som forsker ved Norsk regnesentral. Fra 2015 har jeg jobbet som førsteamanuensis i forsikringsmatematikk og statistikk ved matematisk institutt ved UiO.

Priser

Sverdrup-prisen for unge forskere

Hanna og John Olav Stubbans matematiske pris

Samarbeid

Norsk regnesentral

Emneord: Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Bevacqua, Emanuele; Maraun, Douglas; Hobæk Haff, Ingrid; Widmann, Matrin & Vrac, Mathieu (2017). Multivariate statistical modelling of compound events via pair-copula constructions: analysis of floods in Ravenna (Italy). Hydrology and Earth System Sciences.  ISSN 1027-5606.  21(6), s 2701- 2723 . doi: 10.5194/hess-21-2701-2017
  • Løland, Anders; Berset, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2017). Er maskinlæring framtida i Skatteetaten?. Praktisk økonomi og finans.  ISSN 1501-0074.  33(3), s 344- 352
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo & Lacal Graziani, Virginia (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis.  ISSN 0167-9473.  101, s 186- 208 . doi: 10.1016/j.csda.2016.03.003 Vis sammendrag
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions. Journal of Geophysical Research - Atmospheres.  ISSN 2169-897X.  120(7), s 2624- 2646 . doi: 10.1002/2014JD022748 Vis sammendrag
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2015). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula. Computational Statistics & Data Analysis.  ISSN 0167-9473.  84, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.csda.2014.10.020 Vis sammendrag
  • Hobæk Haff, Ingrid (2013). Parameter estimation for pair-copula constructions. Bernoulli.  ISSN 1350-7265.  19(2), s 462- 491 . doi: 10.3150/12-BEJ413 Vis sammendrag
  • Hobæk Haff, Ingrid (2012). Comparison of estimators for pair-copula constructions. Journal of Multivariate Analysis.  ISSN 0047-259X.  110, s 91- 105 . doi: 10.1016/j.jmva.2011.08.013 Vis sammendrag
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2010). On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic?. Journal of Multivariate Analysis.  ISSN 0047-259X.  101(5), s 1296- 1310 . doi: 10.1016/j.jmva.2009.12.001
  • Aldrin, Magne; Hobæk Haff, Ingrid & Rosland, Pål (2008). The effect of salting with magnesium chloride on the concentration of particular matter in a road tunnel. Atmospheric Environment.  ISSN 1352-2310.  42(8), s 1762- 1776 . doi: 10.1016/j.atmosenv.2007.11.024
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2008). Risk premium in the UK natural gas forward market. Energy Economics.  ISSN 0140-9883.  30(5), s 2420- 2440 . doi: 10.1016/j.eneco.2007.12.002
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2006). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics.  ISSN 1479-8409.  02.04.2012, s 275- 309 Vis sammendrag
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2005). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk.  ISSN 1465-1211.  8(2) Vis sammendrag
  • Aldrin, Magne & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Generalised additive modelling of air pollution, traffic volume and meteorology. Atmospheric Environment.  ISSN 1352-2310.  39, s 2145- 2155 . doi: 10.1016/j.atmosenv.2004.12.020

Se alle arbeider i Cristin

  • Hobæk Haff, Ingrid (2017). Kombinajon av sannsylighetsprediksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Aktuarutdanningen ved UiO.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Copulae and pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How to select a good vine.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Hvordan avslører vi svindel?.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Nonparametric estimation of pair-copula construction with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2016). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Hvordan avslører vi svindel?.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Parameter estimation for pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). Hvor godt klarer regionale klimamodeller å gjenskape den romlige avhengigheten i nedbør?.
  • Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2015). A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. NR-notat. SAMBA/26/15.
  • Lenkoski, Alex; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2015). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims. NR-notat. SAMBA/41/15.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. NR-notat. SAMBA/47/14.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/48/14.
  • Løland, Anders; Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2014). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims.
  • Martino, Sara; Løland, Anders; Mo, Birger & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. NR-notat. SAMBA/11/14.
  • Martino, Sara; Hobæk Haff, Ingrid; Løland, Anders & Mo, Birger (2013). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. NR-notat. SAMBA/50/13.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2012). DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. NR-notat. SAMBA/04/12.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Martino, Sara; Løland, Anders & Follestad, Turid (2012). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. NR-notat. SAMBA/50/12.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo; Aas, Kjersti & Borgan, Ørnulf (2012). Pair-copula constructions - an inferential perspective. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1218.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/52/2011.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/53/2011.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparing estimators for pair-copula constructions. NR-notat. SAMBA/22/2011.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparison of estimators for pair-copula constructions.
  • Løland, Anders & Haff, Ingrid Hobæk (2011). Lottoberegninger. NR-notat. SAMBA/02/2011.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid & Günther, Clara-Cecilie (2010). Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/22/10.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Estimating the parameters of a pair-copula construction.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Parameter estimation for pair-copula constructions. NR-notat. SAMBA/36/10.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2010). Modell for Solvens II: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/24/10.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Günther, Clara-Cecilie (2010). Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/23/10.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. NR-notat. SAMBA/33/09.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2009). On estimation of PCC parameters -- do all roads lead to Rome?.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2009). Forenklede par-copula-konstruksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2009). A revised SMART model for simulating NO1 prices in FairPrice. NR-notat. SAMBA/07/09.
  • Løland, Anders; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2009). From basic statistics to wave and sea load statistics in 167 minutes. NR-notat. SAMBA/16/09.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/34/09.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. NR-notat. SAMBA/24/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. NR-notat. SAMBA/25/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2008). Holidays in FairPrice and MultiPrice. NR-notat. SAMBA/23/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Aas, Kjersti (2008). Modellering av finansielle indikatorer. NR-notat. SAMBA/48/08.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Wilhelmsen, Mathilde & Dimakos, Xeni Kristine (2008). Uførhet. NR-notat. SAMBA/01/08.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Lindqvist, Ola (2008). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice. NR-notat. SAMBA/14/08.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Revidert Vital-modul. NR-notat. SAMBA/40/07.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2007). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Lindqvist, Ola (2007). STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2007). OLGA VI – better correlation between NBP and Zeebrügge prices. NR-notat. SAMBA/26/07.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). OLGA V. NR-notat. SAMBA/01/07.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Forstudie på ny prismodell. NR-notat. SAMBA/17/07.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2007). Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Totalrisikomodell for E-CO Energi. NR-notat. SAMBA/12/06.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistics (and R) in 121 minutes. NR-notat. SAMBA/07/06.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistikk (og R) på 123 minutter. NR-notat. SAMBA/28/06.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Aldrin, Magne Tommy (2006). Prediction of spot rates. NR-notat. SAMBA/08/06.
  • Lindqvist, Ola; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Risk Premium in the UK Natural Gas Forward Market. NR-notat. SAMBA/29/06.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA V -- User manual. NR-notat. SAMBA/33/06.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Adjustment to forward prices in MultiPrice. NR-notat. SAMBA/02/06.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA IV. NR-notat. SAMBA/14/06.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - Code documentation. NR-notat. SAMBA/17/06.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - User manual. NR-notat. SAMBA/15/06.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Modelling a portfolio of financial assets of several different types. NR-notat. SAMBA/24/05.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. NR-notat. SAMBA/01/05.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). A short course in statistics and R. NR-notat. SAMBA/02/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Modellering av luftforurensning som funksjon av trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). Correlation for OLGA. NR-notat. SAMBA/26/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen & Løland, Anders (2005). A study of correlation between oil and gas prices. NR-notat. SAMBA/43/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders & Aas, Kjersti (2005). OLGA III. NR-notat. SAMBA/27/05.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Rosland, Pål & Aldrin, Magne (2005). Hva gjør trafikken og været med lufta?. Ukjent.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2004). A short course in statistics. NR-notat. SAMBA/07/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward curves in FairPrice. NR-notat. SAMBA/26/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward prices and more realistic Volatility for OLGA. NR-notat. SAMBA/14/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice. NR-notat. SAMBA/01/04.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Volatility adjustment in MultiPrice – A revised TrippEl model. NR-notat. SAMBA/20/04.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). OLGA II User Manual. NR-notat. SAMBA/15/04.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. NR-notat. SAMBA/29/04.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2004). ElSpotDemo Electricity spot prices for European and Nordic markets, with user manual. NR-notat. SAMBA/13/04.
  • Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine & Hobæk Haff, Ingrid (2003). Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. NR-notat. SAMBA/27/03.
  • Aldrin, Magne & Hobæk Haff, Ingrid (2003). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi - basert på data fra 2001-2003. NR-notat. 997.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2003). Estimering av markedsrisiko i DnBs totalrisikomodell. NR-notat. SAMBA/16/03.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2003). MultiPrice -- Code Summary. NR-notat. SAMBA/05/03.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2003). MultiPrice -- Model Summary. NR-notat. SAMBA/04/03.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2003). TrippEl A multi-factor vector autoregressive model for electricity prices in three or more European markets – with User Manual. NR-notat. SAMBA/01/03.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2015 11:42 - Sist endret 27. mars 2017 09:51