Mastereksamen: Shatthik Barua

Tittel:

Inverse covariance matrix estimation for the global minimum variance portfolio 

  • Masterprogram: Modellering og dataanalyse
  • Studieretning: Finans, forsikring og risiko
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder: Ingrid Glad, Nils L Hjort, Fred E. Benth
  • Sensor: Per Mykland
  • Internsensor:  Arne Huseby

 

 

 

 

Publisert 29. mai 2017 21:40 - Sist endret 1. juni 2017 15:37