Disputas: Espen Stokkereit

M.Sc. Espen Stokkereit ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Essays on Stochastic Optimal Stopping and Control

 

Espen Stokkereit

Tid og sted for prøveforelesning

24. november 2017 kl. 10.15, Ullevål Stadion: Gates of Eden

Bedømmelseskomité

  • Professor Nicole Bäuerle, Karlsruher Institut für Technologie
  • Professor John Moriarty, Queen Mary University of London
  • Professor Frank Proske, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Geir Dahl, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

I doktorgradsarbeidet mitt har jeg jobbet med matematiske modeller tilknyttet å finne beste tidspunkt for å utføre en handling når man ikke vet hvordan framtiden utvikler seg. Jeg har både utforsket teoretiske løsningsmetoder og økonomiske anvendelser, for eksempel gjøres en analyse av optimalt tidspunkt for bedrifter å iverksette store investeringer.

Jeg har kommet fram til betingelser for når løsningen av en matematisk likning der ingen usikkerhet er involvert også løser problemet å finne beste mulige tidspunkt for en handling der usikkerhet inngår. Å eliminere usikkerheten fra problemet vil ofte gjøre det mye enklere å finne en løsning, og har derfor store fordeler. Grunnideene som benyttes er inspirert av eksisterende litteratur, men fremgangsmetoden og betingelsene jeg kommer fram til skiller seg fra tidligere arbeid på feltet.

Avhandlingen demonstrerer at når denne teorien anvendes på bedrifter som vurderer å investere i ny teknologi, vil optimalt tidspunkt for å investere være svært avhengig av om markedet er konkurranseutsatt, og om det finnes én eller flere teknologimuligheter å investere i. Incentiver til å se an utfallet av konkurrentenes teknologivalg gjør at bedriftene tenderer mot å investere på et senere tidspunkt når de ikke har markedsmonopol.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 2. nov. 2017 14:30 - Sist endret 10. nov. 2017 09:05