Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2018

Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo ønsker deg med dette velkommen til en forsikringsdag der noen av landets topp fagfolk vil ta deg med gjennom noen av de mest dagsaktuelle emner innen forsikring.

Vi er er landets ledende leverandør av aktuarer og finansmatematikere til forsikrings- og finansnæringen og også det ledende forskningsenter på disse feltene.

dagens temaer:

  • Risikostyring med Norges Banks øyne,
  • Big Data i forsikring/finans,
  • Solvency II med industriøyne og internmodeller med Finanstilsynsøyne,
  • Hva vi vet om forsikringsvindel,
  • En industrimann ser 50 år bakover og en akademiker 50 år frem.

Påmelding

Påmeldingen for dette arrangementet er stengt.

Program

09.15-10.00

Direktør Lars Oswald Dahl, Norges Bank
Risikostyring av Norges Banks eiendomsinvesteringer

10.00-10.45

Assisterende forskningsjef Kjersti Aas, Norsk Regnesentral
Big Data og maskinlæring i finans og forsikring

10.45-11.15 Kaffepause
11.15-12.00

Senior manager Tijn Schulting, EY
The impact of Solvency II on insurance companies

12.00-12.45

Rådgiver Krzysztof Paczka, Finanstilsynet
Internal models in Solvency II

13.00-14.00 Lunch
14.00-14.30

Sjefsaktuar Irene Lægreid, Eika
Hva vet vi om forsikringsvindel?

14.30-15.00 Styreformann Jostein Sørvoll, Protector
Den aktuarielle utfordring: Erfaringer etter 48 år i forsikring
15.00-15.30

Professor em Erik Bølviken, Universitetet i Oslo
Den aktuarielle utfordring II: Aktuarfaget om 48 år

15.30-15.45

Professor Fred Espen Benth, Universitetet I Oslo
Oppsummering: Strategi for aktuarfaget ved UiO

   

 

Publisert 15. mai 2018 11:51 - Sist endret 18. sep. 2018 18:47