Kristina Rognlien Dahl

Førsteamanuensis innsteg
Bilde av Kristina Rognlien Dahl
English version of this page
Telefon +47 -22854183
Rom 1034
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser:

Stokastisk analyse. Risiko. Pålitelighetsanalyse. Matematisk finans. Dualitetsmetoder. Optimering. Stokastisk optimal kontrollteori.

Undervisning:

STK3405/4405 - Introduction to risk and reliability analysis.

MAT2000 - Project in mathematics.

MAT1110 - Calculus and linear algebra.

MAT1100 - Calculus.

Diverse populærvitenskaplige foredrag: Jenter og matematikk, Hvordan er det å studere matematikk ved UiO?, Matematikk og økonomi, Reale damer: Stokastisk analyse, How to Ph.Be.

Bakgrunn:

Doktorgrad i stokastisk analyse (2016): "Information and memory in stochastic optimal control".

Master i matematikk (2012): "Convex duality and mathematical finance".

Bachelor i matematikk og økonomi (2010).

Priser:

H.M. Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling 2016.

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave 2012.

Emneord: Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Dahl, Kristina Rognlien & Huseby, Arne (2018). Buffered environmental contours, In Stein Haugen; Anne Barros; Coen van Gulijk; Trond Kongsvik & Jan Erik Vinnem (ed.),  Safety and Reliability - Safe Societies in a Changing World.  Taylor & Francis.  ISBN 978-1-351-17466-4.  281.  s 2285 - 2292 Vis sammendrag
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). A convex duality approach for pricing contingent claims under partial information and short selling constraints. Stochastic Analysis and Applications.  ISSN 0736-2994.  35(2), s 317- 333 . doi: 10.1080/07362994.2016.1255147 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Øksendal, Bernt (2017). Singular recursive utility. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes.  ISSN 1744-2508.  89(6-7), s 994- 1014 . doi: 10.1080/17442508.2017.1303067 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dahl, Kristina Rognlien; Mohammed, Salah-Eldin; Øksendal, Bernt & Røse, Elin Engen (2016). Optimal control of systems with noisy memory and BSDEs with Malliavin derivatives. Journal of Functional Analysis.  ISSN 0022-1236.  271(2), s 289- 329 . doi: 10.1016/j.jfa.2016.04.031 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Stokkereit, Espen (2016). Stochastic maximum principle with Lagrange multipliers and optimal consumption with Lévy wage. Afrika Matematika.  ISSN 1012-9405.  27(3-4), s 555- 572 . doi: 10.1007/s13370-015-0360-5 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Pricing of Claims in Discrete Time with Partial Information. Applied mathematics and optimization.  ISSN 0095-4616.  68(2), s 145- 155 . doi: 10.1007/s00245-013-9200-x Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Buffered environmental contours.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Godt og blandet: Matematikk, økonomi og stokastisk analyse.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Hva kan du bli etter MAEC og MAMI?.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018, 15. mai). Kvinner i matematikk: 16 matematikere, 16 portretter. Fotoutstilling med intervju ved Realfagsbiblioteket, UiO.. [Fagblad].  Realfagsbiblioteket, UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017, 30. desember). Intervju med nrk.no i forbindelse med uvanlig lavt antall flyulykker i 2017.. [Internett].  nrk.no.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Management of a hydropower system via convex duality.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Matematikk og økonomi (MAEC).
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Reklamefilm for bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Haufmann, Torkel Andreas (2017). How to Ph.Be.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Godt og blandet: Matematikk, økonomi og stokastisk analyse.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Inaugural lecture: Stochastic analysis meets risk- and reliability theory.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Information and Memory in Stochastic Optimal Control. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Information and memory in stochastic optimal control.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Optimal utility insider portfolio in Kyle-Back models.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Haufmann, Torkel Andreas (2016). Our experiences as PhDs.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2015). Deltagelse i radioprogrammet Abels tårn på P2 i forbindelse med Abelprisen 2015..
  • Dahl, Kristina Rognlien (2015). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Øksendal, Bernt (2015). Singular recursive utility.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2014). Deltagelse i radioprogrammet Abels tårn på P2 i forbindelse med Reale damer på UiO den 7. mars 2014..
  • Dahl, Kristina Rognlien (2014). Reale damer: Matematikk.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2014). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien; Øksendal, Bernt; Røse, Elin Engen & Mohammed, Salah-Eldin (2014). Optimal control of systems with noisy memory and BSDEs with Malliavin derivatives.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Duality methods for pricing contingent claims.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Duality methods for pricing contingent claims.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Hvordan er det å studere matematikk ved UiO?.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Jenter og matematikk.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Matematikk og økonomi (MAEC).
  • Dahl, Geir & Dahl, Kristina Rognlien (2012). Linear optimization and mathematical finance. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 04 August 2012. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2012). Convex Duality and Mathematical Finance.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2012 08:45 - Sist endret 28. aug. 2018 11:55