Kristina Rognlien Dahl

Førsteamanuensis - Stokastisk, finans og risiko
Bilde av Kristina Rognlien Dahl
English version of this page
Telefon +47 22854183
Rom 1008
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser:

Stokastisk analyse. Risiko. Pålitelighetsanalyse. Matematisk finans. Dualitetsmetoder. Optimering. Stokastisk optimal kontrollteori.

Undervisning:

STK4400/9400: Risiko- og pålitelighetsanalyse.

STK3405/4405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse.

MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk.

MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra.

MAT1100 - Kalkulus.

Diverse populærvitenskaplige foredrag: Jenter og matematikk, Hvordan er det å studere matematikk ved UiO?, Matematikk og økonomi, Reale damer: Stokastisk analyse, How to Ph.Be.

Bakgrunn:

Doktorgrad i stokastisk analyse (2016): "Information and memory in stochastic optimal control".

Master i matematikk (2012): "Convex duality and mathematical finance".

Bachelor i matematikk og økonomi (2010).

Priser:

H.M. Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling 2016.

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave 2012.

Emneord: Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Eggen, Mari Dahl; Dahl, Kristina Rognlien; Näsholm, Sven Peter & Mæland, Steffen (2022). Stochastic Modeling of Stratospheric Temperature. Mathematical Geosciences. ISSN 1874-8961. doi: https%3A/doi.org/10.1007/s11004-021-09990-6.
  • Agrell, Christian & Dahl, Kristina Rognlien (2021). Sequential Bayesian optimal experimental design for structural reliability analysis. Statistics and computing. ISSN 0960-3174. 31. doi: 10.1007/s11222-021-10000-2. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien & Huseby, Arne (2020). Environmental contours and optimal design. I Baraldi, Piero; Di Maio, Francesco P. & Zio, Enrico (Red.), e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services. ISSN 9789811485930.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2020). Forward-backward stochastic differential equation games with delay and noisy memory. Stochastic Analysis and Applications. ISSN 0736-2994. 38(4), s. 708–729. doi: 10.1080/07362994.2020.1713810. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien & Stokkereit, Espen (2019). A duopoly preemption game with two alternative stochastic investment choices. Afrika Matematika. ISSN 1012-9405. 30(3-4), s. 663–680. doi: 10.1007/s13370-019-00674-3. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien (2019). Management of a hydropower system via convex duality. Mathematical Methods of Operations Research. ISSN 1432-2994. 89, s. 43–71. doi: 10.1007/s00186-018-00656-4. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien & Huseby, Arne (2018). Buffered environmental contours. I Haugen, Stein; Barros, Anne; van Gulijk, Coen; Kongsvik, Trond & Vinnem, Jan Erik (Red.), Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. ISSN 9781351174657. s. 2285–2292. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien & Øksendal, Bernt (2017). Singular recursive utility. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes. ISSN 1744-2508. 89(6-7), s. 994–1014. doi: 10.1080/17442508.2017.1303067. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). A convex duality approach for pricing contingent claims under partial information and short selling constraints. Stochastic Analysis and Applications. ISSN 0736-2994. 35(2), s. 317–333. doi: 10.1080/07362994.2016.1255147. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien; Mohammed, Salah-Eldin; Øksendal, Bernt & Røse, Elin Engen (2016). Optimal control of systems with noisy memory and BSDEs with Malliavin derivatives. Journal of Functional Analysis. ISSN 0022-1236. 271(2), s. 289–329. doi: 10.1016/j.jfa.2016.04.031. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien & Stokkereit, Espen (2016). Stochastic maximum principle with Lagrange multipliers and optimal consumption with Lévy wage. Afrika Matematika. ISSN 1012-9405. 27(3-4), s. 555–572. doi: 10.1007/s13370-015-0360-5. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Pricing of Claims in Discrete Time with Partial Information. Applied Mathematics and Optimization. ISSN 0095-4616. 68(2), s. 145–155. doi: 10.1007/s00245-013-9200-x. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Eggen, Mari Dahl; Dahl, Kristina Rognlien; Näsholm, Sven Peter & Mæland, Steffen (2021). Stochastic modelling of stratospheric temperature.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Eyolfsson, Heidar (2021). Self-exciting jump processes as deterioration models.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Huseby, Arne (2020). Environmental contours and optimal design.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2020). The SCROLLER project and a subproject: Optimal design.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2020). The SCROLLER project A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2020). FBSDE games with delay & noisy memory.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2019). Robotene kommer! Kunstig intelligens. Maskinlæring. Big data.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2019). Math vs The World: Mathematical models. Big data. Reality.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2019). Mattementormotivasjon.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2019). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Buffered environmental contours.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). An introduction to binary system analysis.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). My career advice (a.k.a. me giving advice about something I don't know).
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Hva kan du bli etter MAEC og MAMI?
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Godt og blandet: Matematikk, økonomi og stokastisk analyse.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Kvinner i matematikk: 16 matematikere, 16 portretter. Fotoutstilling med intervju ved Realfagsbiblioteket, UiO. [Fagblad]. Realfagsbiblioteket, UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2018). Buffered environmental contours.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Intervju med nrk.no i forbindelse med uvanlig lavt antall flyulykker i 2017. [Internett]. nrk.no.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Management of a hydropower system via convex duality.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Reklamefilm for bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Haufmann, Torkel Andreas (2017). How to Ph.Be.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Matematikk og økonomi (MAEC).
  • Dahl, Kristina Rognlien (2017). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Information and memory in stochastic optimal control.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Optimal utility insider portfolio in Kyle-Back models.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Inaugural lecture: Stochastic analysis meets risk- and reliability theory.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Godt og blandet: Matematikk, økonomi og stokastisk analyse.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Haufmann, Torkel Andreas (2016). Our experiences as PhDs.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2015). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2015). Deltagelse i radioprogrammet Abels tårn på P2 i forbindelse med Abelprisen 2015.
  • Dahl, Kristina Rognlien & Øksendal, Bernt (2015). Singular recursive utility.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2014). Å studere matematikk ved UiO.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2014). Reale damer: Matematikk.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2014). Deltagelse i radioprogrammet Abels tårn på P2 i forbindelse med Reale damer på UiO den 7. mars 2014.
  • Dahl, Kristina Rognlien; Øksendal, Bernt; Røse, Elin Engen & Mohammed, Salah-Eldin (2014). Optimal control of systems with noisy memory and BSDEs with Malliavin derivatives.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Duality methods for pricing contingent claims.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Duality methods for pricing contingent claims.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Matematikk og økonomi (MAEC).
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Jenter og matematikk.
  • Dahl, Kristina Rognlien (2013). Hvordan er det å studere matematikk ved UiO?
  • Dahl, Kristina Rognlien (2016). Information and Memory in Stochastic Optimal Control. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
  • Dahl, Kristina Rognlien (2012). Convex Duality and Mathematical Finance. DUO.
  • Dahl, Geir & Dahl, Kristina Rognlien (2012). Linear optimization and mathematical finance. University of Oslo. ISSN 0806-2439. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2012 08:45 - Sist endret 19. jan. 2021 15:54