Mastereksamen: Kewei Wang

Tittel:

Portfolio Optimisation under Rough Stochastic Volatility via Machine Learning

  • Masterprogram: Modellering og dataanalyse
  • Studieretning: Finans, forsikring og risiko
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder: Frank Proske, Sven Haadem
  • Sensor: Sindre Duedahl
  • Internsensor: David Banos

 

 

 

 

Publisert 23. mai 2019 08:59 - Sist endret 23. mai 2019 09:01