Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 23. okt. 2013 14:1515:00, B81

Paul Krühner (University of Oslo) holder et seminar med tittelen: On uniqueness of Markov processes described by a symbol.

Tid og sted: 2. okt. 2013 14:1515:00, B81

Marcus Eriksson (Universitet i Oslo): Green certificates in the Nord Pool market

Tid og sted: 25. sep. 2013 14:1515:00, B81

David Ruiz Baños (Universitetet i Oslo) holder et seminar med tittelen:  Computing Greeks without Derivatives

Tid og sted: 11. sep. 2013 15:0015:45, B1036

Oleg Reichmann (ETH Zurich) holder et seminar med tittelen: Time and space inhomogeneous models in option pricing

Tid og sted: 11. sep. 2013 02:1503:00, B1036

Professor G. Scandolo (University of Verona and Firenze) holder et seminar med tittelen: Assessing Financial Model Risk

Tid og sted: 4. sep. 2013 14:1515:00, B1036

Sara Ana Solanilla Blanco (Universitetet i Oslo) holder et seminar med tittelen: Forward prices as functionals of the spot path in commodity markets modeled by Lévy semistationary processes

Tid og sted: 7. juni 2013 11:1512:00, B1036

Prof. B. Rajeev (Indian Statistical Institute) holder et seminar med tittelen: Translation Invariant Diffusions

Tid og sted: 29. mai 2013 14:1515:00, B1036

Nina Lange (Copenhagen Buisiness School) holder et seminar med tittelen: The correlation structure of exchange rates and commodity prices

Tid og sted: 15. mai 2013 14:0015:00, B1036

Nils Detering (Frankfurt School of Finance & Management) holder et seminar med tittelen: Pricing & hedging asian-style options in energy

Tid og sted: 17. apr. 2013 14:1515:00, B1036

Asma Khedher (Technische Universität München) holder et seminar med tittelen: Stationarity of Ornstein-Uhlenbeck processes with stochastic speed of mean reversion

Tid og sted: 10. apr. 2013 14:1515:00, B1036

CANCELLED: Almut Veraart (Imperial College) holder et seminar med tittelen: Integer-Valued Trawl Processes: A Class of Stationary Infinitely Divisible Processes

Tid og sted: 3. apr. 2013 14:1515:00, B1036

Kristina R. Dahl (Universitetet i Oslo) holder et seminar med tittelen: Duality methods for pricing contingent claims under short selling constraints

Tid og sted: 13. mars 2013 14:0015:00, B1036

Paul Krühner (Universitetet i Oslo) holder et seminar med tittelen: On infinite dimensional modelling in electricity finance

Tid og sted: 27. feb. 2013 14:1515:00, B1036

Sara Blanco (Universitetet i Oslo) holder et seminar med tittelen: Forwards and spots in energy markets modelled by Lévy Semistationary Processes.

Tid og sted: 13. feb. 2013 14:1515:00, B1036

Marcus K. V. Eriksson (Universitetet i Oslo) holder et seminar med tittelen: A valuation model with minimal and maximal constraints for swing options.

Tid og sted: 30. jan. 2013 14:1516:15, B1036

Rama Cont (Imperial College) holder et seminar med tittelen: Functional Ito calculus and functional Kolmogorov equations

Tid og sted: 25. jan. 2013 10:1512:00, B1036

Donna Mary Salopek (Uni. South Wales) holder et seminar med tittelen: Stochastic Evolution Equations driven by Liouville Fractional Brownian motion

Tid og sted: 23. jan. 2013 14:1515:15, B1036

Benedykt Szozda (Uni. Aarhus) holder et seminar med tittelen: Anticipative extension of the Ito integral

Tid og sted: 15. jan. 2013 14:1515:15, B1036

Paul Kruehner, MAWREM/CMA, holder et seminar med tittelen: Subordination of Hilbert space valued Lévy processes

Tid og sted: 11. des. 2012 14:1515:15, B1036

Salvador Ortiz-Latorre, EMMOS/CMA, holder et seminar med tittelen: A second order approximation of the continuous time filtering problem

Tid og sted: 27. nov. 2012 14:1515:15, B1036

Krzystzof Paczka, CMA, holder et seminar med tittelen: G-Lévy processes: Ito calculus, jumps diffusions and robust optimal control

Tid og sted: 20. nov. 2012 14:1515:15, B1036

Nigel Cutland (Uni. York) holder et seminar med tittelen: An infinitesimal introduction to DEs driven by rough paths

Tid og sted: 13. nov. 2012 14:1515:15, B1036

Steffen Sjursen, CMA, holder et seminar med tittelen: On chaos representation and orthogonal polynomials for the doubly stochastic Poisson process

Tid og sted: 30. okt. 2012 14:1515:15, B1036

Torstein Nilssen, CMA, holder et seminar med tittelen: Noise Prevents Singularities in Linear Transport Equations

Tid og sted: 16. okt. 2012 14:1515:15, B1036

Rüdiger Kiesel,Uni. Essen/CMA, holder et seminar med tittelen: Model Risk for Energy Markets