Beskrivelse
Krav og finansielle investeringer eksponerer et forsikringsselskap for risiko som må forvaltes for å oppnå best mulig inntjening til en håndterbar risiko. Investeringer i ulike aktiver eksponerer mot rente og finansrisiko, men også mot pandemi, klima og vær og for eksempel karbonrisiko. Gjennom de ulike forsikringskravene som kan komme, er også selskaper eksponert mot pandemi og klima og andre usikre faktorer.
I dette kurset ser vi på hvordan man skal forvalte sine aktiva og krav under usikkerhet, der man styrer etter risikomål gitt av regulerende myndigheter og krav om ESG-forvaltning. Ulike strategier og metoder presenteres og drøftes i praktiske sammenhenger. Maskinlæringsteknikker vil anvendes. Kursets innhold vil variere og velges utifra relevans og aktualitet.
I kurset får du en innføring i de viktigste klassene av risikomål, inkludert koherente og konsistente risikomål. De ulike målene blir analysert i forskjellige aktuelle cases, for eksempel porteføljer bestående av ulike aktivaklasser og krav, og ikke-lineære derivater som oppstår i gjenforsikring. Målene må ses i sammenheng med stokastiske modeller som endret seg dynamisk over tid og faktorer, der samvariasjon og ekstreme hendelser spiller en viktig rolle. Kurset legger vekt på å vise hvordan man kan sette opp et rammeverk for å gjøre seg nytte av målene i praktiske sammenhenger, med bruk av blant annet nevrale nettverk og andre maskinlæringsteknikker
Målgruppe
Det legges i tillegg til grunn at søkere innehar utdanning tilsvarende en mastergrad i forsikring eller realfag, eventuelt økonomi og finans med et godt innslag av matematikk og statistikk.
Noen emner vil allikevel forutsette eller bygge på bestemte forkunnskaper for at du skal få utbytte av undervisningen. Selv om slike forkunnskaper ikke er et krav for opptak, vil vi fraråde å søke på emner hvor du mangler anbefalte forkunnskaper. For de emnene hvor dette er aktuelt er det angitt i emnebeskrivelsen.
Skriftlig materiale
Et kort, uteknisk oversiktsnotat vil bli sendt ut på forhånd.
Omfang
Kurset vil gå over to dager, med 5 timer undervisning hver dag. Totalt 10 timer.
Tid og sted
Onsdag 27. september og torsdag 28. september. Begge dager fra 9:15-15:00.
Sted: Abels utsikt, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus
Kursavgift
10.000,- NOK (eks. mva).
Kursavgiften justeres hvert år utifra markedspris.
Påmelding
Påmelding gjøres via nettskjema. Påmelding er bindende. Vær nøye med fakturainformasjon. Det er begrenset antall plasser på kurset, så påmeldingen stenger tidligere dersom kurset blir fullt. Ved færre enn 15 påmeldte vil ikke kurset gis.
Underviser
Olena Tymoshenko (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)