Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2018

Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo ønsker deg med dette velkommen til en forsikringsdag der noen av landets topp fagfolk vil ta deg med gjennom noen av de mest dagsaktuelle emner innen forsikring.

Vi er er landets ledende leverandør av aktuarer og finansmatematikere til forsikrings- og finansnæringen og også det ledende forskningsenter på disse feltene.

Tid og sted: 25. sep. 2018 09:15–15:45, Hotel Bristol, Oslo

dagens temaer:

Risikostyring med Norges Banks øyne,
Big Data i forsikring/finans,
Solvency II med industriøyne og internmodeller med Finanstilsynsøyne,
Hva vi vet om forsikringsvindel,
En industrimann ser 50 år bakover og en akademiker 50 år frem.

Påmelding

Påmeldingen for dette arrangementet er stengt.

Program

09.15-10.00	Direktør Lars Oswald Dahl, Norges Bank Risikostyring av Norges Banks eiendomsinvesteringer
10.00-10.45	Assisterende forskningsjef Kjersti Aas, Norsk Regnesentral Big Data og maskinlæring i finans og forsikring
10.45-11.15	Kaffepause
11.15-12.00	Senior manager Tijn Schulting, EY The impact of Solvency II on insurance companies
12.00-12.45	Rådgiver Krzysztof Paczka, Finanstilsynet Internal models in Solvency II
13.00-14.00	Lunch
14.00-14.30	Sjefsaktuar Irene Lægreid, Eika Hva vet vi om forsikringsvindel?
14.30-15.00	Styreformann Jostein Sørvoll, Protector Den aktuarielle utfordring: Erfaringer etter 48 år i forsikring
15.00-15.30	Professor em Erik Bølviken, Universitetet i Oslo Den aktuarielle utfordring II: Aktuarfaget om 48 år
15.30-15.45	Professor Fred Espen Benth, Universitetet I Oslo Oppsummering: Strategi for aktuarfaget ved UiO

Arrangør

David Baños, Erik Bølviken og Fred Espen Benth

Publisert 15. mai 2018 11:51 - Sist endret 26. aug. 2020 16:56