David Ruiz Baños

Bilde av David Ruiz Baños
English version of this page
Telefon +47-22855884
Rom 607
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Matematisk institutt

David Ruiz Baños, født 3. desember 1987 i Barcelona.

Vita:

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, august 2017-nå.

Postdoktor ved Universitetet i Oslo, oktober 2016-nå.

Forskningssamarbeid ved Institute of Mathematics of the University of Barcelona, januar-mai 2016.

PhD: Regularity of Stochastic Flows of Stochastic Differential Equations with Singular Coefficients and Applications to Finance (Veiledere: Prof. Frank Proske, Prof. Giulia Di Nunno, Prof. Bernt Øksendal), 2011-2015

Mastergrad i matematikk, Universitetet i Barcelona, 2010-2011

Bacherlorgrad i matematikk (Spansk licenciatura), Universitetet i Barcelona, 2006-2010

Forskningsfelt:

Stokastiske differensialligninger, fraksjonell Brownsk bevegelse, Malliavinkalkulus, regularitet av tetthetsfunksjoner av Itô-prosesser, kvantitativ finans, risikostyring og pålitelighetsanalyse.

Prosjekter:

  1. Modelling and optimization of oil production in a stochastic framework, med A. B. Huseby.

  2. Strong Uniqueness of Singular Stochastic Delay Equations, med H. Haferkorn and F. Proske. Available on arXiv

  3. Lipschitz continuous densities of solutions of SDEs with measurable and path dependent drift coefficients: optimal regularity of Fokker-Planck equation, med P. Krühner.

Undervisning:

Høgskolen i Innlandet

  • 3MET130 Statistikk for økonomer (Vår 18)
  • 3MET120 Matematikk for økonomer (Høst 17)

Universitetet i Oslo

  • STK2-MAT2011: Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (Vår 17)

  • STK2130: Modellering av stokastiske prosesser (Vår 13/ Vår 14)

  • STK1000: Innføring i anvendt statistikk (Høst 12/ Høst 15)

  • FRM4110: Anvendt statistikk for farmasøyter (Vår 12)

  • STK2120: Statistiske metoder og dataanalyse II (Vår 12)

  • STK1110: Statistiske metoder og dataanalyse I (Høst 11/ Høst 13)

Polytechnic University of Catalonia

  • Geometri (første år for sivilingeniører) (Vår 11)
Emneord: Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Baños, David Ruiz (2017). The Bismut-Elworthy-Li formula for mean-field stochastic differential equations. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques.  ISSN 0246-0203.
  • Baños, David Ruiz; Di Nunno, Giulia; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2017). Stochastic functional differential equations and sensitivity to their initial path. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz; Duedahl, Sindre; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2017). Construction of Malliavin differentiable strong solutions of SDEs under an integrability condition on the drift without the Yamada-Watanabe principle. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques.  ISSN 0246-0203.
  • Baños, David Ruiz; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2017). Strong Uniqueness of Singular Stochastic Delay Equations. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2017). Hölder continuous densities of solutions of SDEs with measurable and path dependent drift coefficients. Stochastic Processes and their Applications.  ISSN 0304-4149.  127(6), s 1785- 1799 . doi: 10.1016/j.spa.2016.09.015
  • Baños, David Ruiz; Meyer-Brandis, Thilo; Proske, Frank Norbert & Duedahl, Sindre (2017). Computing Deltas without Derivatives. Finance and Stochastics.  ISSN 0949-2984.  s 1- 41 . doi: 10.1007/s00780-016-0321-3 Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2017). Strong solutions of d-dimensional SDE's with generalized drift and fractional Brownian initial noise. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. . doi: https://arxiv.org/abs/1705.01616 Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz; Cordoni, Francesco; Di Nunno, Giulia; Di Persio, Luca & Elin, Røse (2016). Stochastic systems with memory and jumps. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2016). Optimal density bounds for marginals of Itô processes. Communications on Stochastic Analysis.  ISSN 0973-9599.  10(2), s 131- 150
  • Baños, David Ruiz & Nilssen, Torstein Kastberg (2016). Malliavin and flow regularity of SDEs. Application to the study of densities and the stochastic transport equation. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes.  ISSN 1744-2508.  88(4), s 540- 566 . doi: 10.1080/17442508.2015.1102265
  • Baños, David Ruiz; Nilssen, Torstein Kastberg & Proske, Frank Norbert (2016). Strong existence and higher order Fréchet differentiability of stochastic flows of fractional Brownian motion driven SDEs with singular drift. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.

Se alle arbeider i Cristin

  • Nilssen, Torstein Kastberg; Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2016). Strong Existence and higher order differentiability of stochastic flows of fractional Brownian motion driven SDE's with singular drift.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2011 10:46 - Sist endret 2. sep. 2017 11:53