Om gruppen
Stokastisk analyse er en blanding av matematisk analyse og sannsynlighetsteori, med mange anvendelser, bl.a. innen felt som matematisk finans, biologi, energi og forsikring. Ved å bruke stokastiske prosesser og teknikker fra stokastisk analyse og sannsynlighetsregning kan man undersøke problemer innenfor disse feltene som for eksempel investeringsteori, finansielle derivater, forvaltningsstrategier av biologiske systemer og nettverk for strøm. Dette involverer stokastisk kontrollteori hvor for eksempel partielle differentialligninger spiller en sentral rolle. Innenfor forsikringsmatematikk brukes stokastisk modellering og analyse for å forstå skaderisiko og dødelighet, og i premiefastsettelse. Gruppen jobber også med en mer generell kompetanse innen håndtering av usikkerhet i tekniske /økonomiske systemer. Stokastisk analyse er et aktivt forskningsfelt, og vi bidrar med utvikling av ny teori innen blant annet stokastiske felt og stokastiske partielle differensiallikninger.
Forskningsgruppen består av ansatte fra seksjonen ved samme navn, og inkluderer forskere med bakgrunn i sannsynlighetsteori, stokastikk, matematikk og statistikk. Den består i dag av 7 fast ansatte samt en rekke PhD og postdoktorer finansiert av instituttet og eksterne forskningsmidler.
Gruppens forskning strekker seg fra det teoretiske til det anvendte med hovedaktivitet innenfor følgende områder:
- Stokastisk analyse
- Matematisk finans
- Forsikring
- Energifinans
- Pålitelighetsteori og industriell risiko
- Statistisk modellering i rom og tid, og risiko
Prosjekter
Vi leder endel større eksternt finansierte forskningsprosjekter (se meny til høyre).
Samarbeid
Medlemmer i gruppen har et utstrakt samarbeid om forskning og undervisning med forskere, industri og universiteter i mange land, blant annet oppbygning av matematisk forskning og doktorgradsprogram i Afrika og et utstrakt samarbeide med Ukraina (se meny til høyre).
Studieprogrammer og emner
Denne forskningsgruppen er involvert i flere studieretning på to bacelorprogram og tre masterprogram:
Bachelorprogrammene
Masterprogrammene
- Matematikk
- Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
- Computational science: Applied mathematics and risk analysis (studieretning)
Forskningsgruppen står bak den fordypningen som kvalifiserer til aktuarkompetanse og veileder master- og PhD-studenter innenfor fagområdene stokastisk analyse, finans, forsikring, risiko og energi.
Gruppen tilbyr emnene
- MAT4720/MAT9720 Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger
- MAT4740/MAT9740 Malliavinkalkulus og anvendelser i finans
- MAT4750/MAT9750 Matematisk finans: modellering og risikostyring
- MAT4760/MAT9760 Avanserte Matematiske Metoder i Finans
- MAT4770/MAT9770 Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder
- MAT4790/MAT9790 Stokastisk Filtrering
- STK3405/STK4405 Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse
- STK3505/STK4505 Problemer og metoder i aktuarfag
- STK4400/STK9400 Risiko- og pålitelighetsanalyse
- STK4500/STK9500 Livsforsikring og finans
- STK4530/STK9530 Rentemodellering via SPDer
- STK4540 Skadeforsikring of risiko
- STK-MAT2011 Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse
- STK-MAT3700/STK-MAT4700 En introduksjon til matematisk finans
- STK-MAT3710/STK-MAT4710 Sannsynlighetsteori