David Ruiz Baños

Førsteamanuensis innsteg
Bilde av David Ruiz Baños
English version of this page
Telefon +47-22855884
Rom 1007
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

David Ruiz Baños (han), født 3. desember 1987 i Barcelona.

Vita:

Førsteamanuensis innsteg ved Universitetet i Oslo, mai 2019-nå.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, august 2017-mai 2019.

Førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo, januar 2018-mai 2019.

Postdoktor ved Universitetet i Oslo, oktober 2016-juli 2017.

Forsker ved Institute of Mathematics of the University of Barcelona, januar-mai 2016.

PhD: Regularity of Stochastic Flows of Stochastic Differential Equations with Singular Coefficients and Applications to Finance (Veiledere: Prof. Frank Proske, Prof. Giulia Di Nunno, Prof. Bernt Øksendal), 2011-2015

Mastergrad i matematikk, Universitetet i Barcelona, 2010-2011

Bacherlorgrad i matematikk (Spansk licenciatura), Universitetet i Barcelona, 2006-2010

Forskningsfelt:

Forsikringsmatematikk (reserveberegning, premieberegning, risiko), finansmatematikk (prising, sikring og sensitivitet), stokastisk analyse (stokastiske differensialligninger, fraksjonell Brownsk bevegelse, Malliavinkalkulus og regularitet av Itô-prosesser).

Undervisning:

Universitetet i Oslo

  • STK4500/9500: Livsforsikring og finans (Vår 20/ Vår 21/ Vår 22/Vår 23)

  • STK4540: Skadeforsikring og risiko (Høst 18/ Høst 19)

  • STK-MAT2011: Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (Vår 17)

  • STK2130: Modellering av stokastiske prosesser (Vår 13/ Vår 14)

  • STK1000: Innføring i anvendt statistikk (Høst 12/ Høst 15)

  • FRM4110: Anvendt statistikk for farmasøyter (Vår 12)

  • STK2120: Statistiske metoder og dataanalyse II (Vår 12)

  • STK1110: Statistiske metoder og dataanalyse I (Høst 11/ Høst 13)

Høgskolen i Innlandet

  • 3MET130 Statistikk for økonomer (Vår 18/ Vår 19)
  • 3MET120 Matematikk for økonomer (Høst 17/ Høst 18)

Polytechnic University of Catalonia

  • Geometri (første år for sivilingeniører) (Vår 11)

Veiledning:

  • PhD-veileder til Oriol Zamora (2021-2024)

  • PhD-veileder til Åsmund Hausken Sande (2021-2024)

  • PhD-medveileder til Idunn Aamnes Mostue (2022-2025)

  • PhD-medveileder til Marc Lagunas (Disputas: 6. november, 2020)

  • Materstudenter: Wei Liu (Høst 2018), Åsmund Sande (Vår 2021), Kristoffer Huertas (Vår 2021), Erik Martínez Jensen (Vår 2022), Vegard Enerstvedt (Vår 2022), Thomas Løland (Vår 2022).

Emneord: Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Baños, David; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2021). Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Generalized Drift and Multidimensional Fractional Brownian Initial Noise. Journal of theoretical probability. ISSN 0894-9840. doi: 10.1007/s10959-021-01084-7. Fulltekst i vitenarkiv
  • Amine, Oussama; Baños, David & Proske, Frank Norbert (2020). Regularity properties of the stochastic flow of a skew fractional Brownian motion. Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics. ISSN 0219-0257. 23(1). doi: 10.1142/S0219025720500058. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David; Lagunas, Marc & Ortiz-Latorre, Salvador (2020). Variance and interest rate risk in unit-linked insurance policies. Risks. ISSN 2227-9091. 8(3). doi: 10.3390/risks8030084. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David; Bauer, Martin; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2019). Restoration of Well-Posedness of Infinite-dimensional Singular ODE's via Noise. arXiv.org. ISSN 2331-8422. Fulltekst i vitenarkiv
  • Banos, David; Cordoni, Francesco; Di Nunno, Giulia; Di Persio, Luca & Røse, Elin Engen (2019). Stochastic systems with memory and jumps. Journal of Differential Equations. ISSN 0022-0396. 266(9), s. 5772–5820. doi: 10.1016/j.jde.2018.10.052. Fulltekst i vitenarkiv
  • Banos, David; Bølviken, Erik; Duedahl, Sindre & Proske, Frank Norbert (2019). Modeling and estimation of stochastic transition rates in life insurance with regime switching based on generalized Cox processes. Scandinavian Actuarial Journal. ISSN 0346-1238. doi: 10.1080/03461238.2019.1636858. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz; Nilssen, Torstein Kastberg & Proske, Frank Norbert (2019). Strong Existence and Higher Order Fréchet Differentiability of Stochastic Flows of Fractional Brownian Motion Driven SDEs with Singular Drift. Journal of Dynamics and Differential Equations. ISSN 1040-7294. 32, s. 1819–1866. doi: 10.1007/s10884-019-09789-4. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David; Di Nunno, Giulia; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2018). Stochastic functional differential equations and sensitivity to their initial path. I Celledoni, Elena; Di Nunno, Giulia; Ebrahimi-Fard, Kurusch & Munthe-Kaas, Hans (Red.), Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control. Springer. ISSN 978-3-030-01592-3. s. 37–70. doi: 10.1007/978-3-030-01593-0_2.
  • Amine, Oussama; Banos, David & Proske, Frank Norbert (2018). Regularity Properties of the Stochastic Flow of a Skew Fractional Brownian Motion. arXiv.org. ISSN 2331-8422. doi: 10.1142/s0219025720500058.
  • Baños, David Ruiz; Duedahl, Sindre; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2018). Construction of Malliavin differentiable strong solutions of SDEs under an integrability condition on the drift without the Yamada-Watanabe principle. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques. ISSN 0246-0203. 54(3), s. 1464–1491. doi: 10.1214/17-AIHP845. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz (2018). The Bismut-Elworthy-Li formula for mean-field stochastic differential equations. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques. ISSN 0246-0203. 54(1), s. 220–233. doi: 10.1214/16-AIHP801.
  • Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2017). C-infinity-regularization by Noise of Singular ODE's. arXiv.org. ISSN 2331-8422. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2017). Strong Uniqueness of Singular Stochastic Delay Equations. arXiv.org. ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz; Meyer-Brandis, Thilo; Proske, Frank Norbert & Duedahl, Sindre (2017). Computing Deltas without Derivatives. Finance and Stochastics. ISSN 0949-2984. 21(2), s. 509–549. doi: 10.1007/s00780-016-0321-3. Fulltekst i vitenarkiv
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2017). Hölder continuous densities of solutions of SDEs with measurable and path dependent drift coefficients. Stochastic Processes and their Applications. ISSN 0304-4149. 127(6), s. 1785–1799. doi: 10.1016/j.spa.2016.09.015.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2016). Optimal density bounds for marginals of Itô processes. Communications on Stochastic Analysis. ISSN 0973-9599. 10(2), s. 131–150. doi: 10.31390/cosa.10.2.01.
  • Baños, David Ruiz & Nilssen, Torstein Kastberg (2016). Malliavin and flow regularity of SDEs. Application to the study of densities and the stochastic transport equation. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes. ISSN 1744-2508. 88(4), s. 540–566. doi: 10.1080/17442508.2015.1102265.

Se alle arbeider i Cristin

  • Baños, David Ruiz; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2017). Strong solutions of SDE's with generalized drift and multidimensional fractional Brownian initial noise.
  • Nilssen, Torstein Kastberg; Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2016). Strong Existence and higher order differentiability of stochastic flows of fractional Brownian motion driven SDE's with singular drift.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2011 10:46 - Sist endret 14. nov. 2022 11:02