David Ruiz Baños

Førsteamanuensis innsteg
Bilde av David Ruiz Baños
English version of this page
Telefon +47-22855884
Rom 1007
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

David Ruiz Baños, født 3. desember 1987 i Barcelona.

Vita:

Førsteamanuensis innsteg ved Universitetet i Oslo, mai 2019-nå.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, august 2017-mai 2019.

Førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo, januar 2018-mai 2019.

Postdoktor ved Universitetet i Oslo, oktober 2016-juli 2017.

Forsker ved Institute of Mathematics of the University of Barcelona, januar-mai 2016.

PhD: Regularity of Stochastic Flows of Stochastic Differential Equations with Singular Coefficients and Applications to Finance (Veiledere: Prof. Frank Proske, Prof. Giulia Di Nunno, Prof. Bernt Øksendal), 2011-2015

Mastergrad i matematikk, Universitetet i Barcelona, 2010-2011

Bacherlorgrad i matematikk (Spansk licenciatura), Universitetet i Barcelona, 2006-2010

Forskningsfelt:

Forsikringsmatematikk, finansmatematikk, stokastiske differensialligninger, fraksjonell Brownsk bevegelse, Malliavinkalkulus og regularitet av Itô-prosesser.

Undervisning:

Universitetet i Oslo

  • STK4500/9500: Livsforsikring og finans (Vår 2020)

  • STK4540: Skadeforsikring og risiko (Høst 18/ Høst 19)

  • STK-MAT2011: Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (Vår 17)

  • STK2130: Modellering av stokastiske prosesser (Vår 13/ Vår 14)

  • STK1000: Innføring i anvendt statistikk (Høst 12/ Høst 15)

  • FRM4110: Anvendt statistikk for farmasøyter (Vår 12)

  • STK2120: Statistiske metoder og dataanalyse II (Vår 12)

  • STK1110: Statistiske metoder og dataanalyse I (Høst 11/ Høst 13)

Høgskolen i Innlandet

  • 3MET130 Statistikk for økonomer (Vår 18/ Vår 19)
  • 3MET120 Matematikk for økonomer (Høst 17/ Høst 18)

Polytechnic University of Catalonia

  • Geometri (første år for sivilingeniører) (Vår 11)

Veiledning:

  • PhD-medveileder til Marc Lagunas.

  • Materstudenter: Wei Liu (2018), Kristoffer Huertas (pågående), Jonas Augdal (pågående).

Emneord: Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Baños, David; Lagunas, Marc & Ortiz-Latorre, Salvador (2020). Variance and interest rate risk in unit-linked insurance policies. Risks.  ISSN 2227-9091.  8(3) . doi: https://doi.org/10.3390/risks8030084
  • Baños, David Ruiz; Nilssen, Torstein Kastberg & Proske, Frank Norbert (2019). Strong Existence and Higher Order Fréchet Differentiability of Stochastic Flows of Fractional Brownian Motion Driven SDEs with Singular Drift. Journal of Dynamics and Differential Equations.  ISSN 1040-7294. . doi: https://doi.org/10.1007/s10884-019-09789-4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Baños, David; Bauer, Martin; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2019). Restoration of Well-Posedness of Infinite-dimensional Singular ODE's via Noise. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. Fulltekst i vitenarkiv.
  • Banos, David; Bølviken, Erik; Duedahl, Sindre & Proske, Frank Norbert (2019). Modeling and estimation of stochastic transition rates in life insurance with regime switching based on generalized Cox processes. Scandinavian Actuarial Journal.  ISSN 0346-1238. . doi: 10.1080/03461238.2019.1636858 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Banos, David; Cordoni, Francesco; Di Nunno, Giulia; Di Persio, Luca & Røse, Elin Engen (2019). Stochastic systems with memory and jumps. Journal of Differential Equations.  ISSN 0022-0396.  266(9), s 5772- 5820 . doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2018.10.052 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Amine, Oussama; Banos, David & Proske, Frank Norbert (2018). Regularity Properties of the Stochastic Flow of a Skew Fractional Brownian Motion. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz (2018). The Bismut-Elworthy-Li formula for mean-field stochastic differential equations. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques.  ISSN 0246-0203.  54(1), s 220- 233 . doi: 10.1214/16-AIHP801
  • Baños, David Ruiz; Duedahl, Sindre; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2018). Construction of Malliavin differentiable strong solutions of SDEs under an integrability condition on the drift without the Yamada-Watanabe principle. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques.  ISSN 0246-0203.  54(3), s 1464- 1491 . doi: 10.1214/17-AIHP845 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David; Di Nunno, Giulia; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2018). Stochastic functional differential equations and sensitivity to their initial path, In Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard & Hans Munthe-Kaas (ed.),  Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control.  Springer.  ISBN 978-3-030-01592-3.  2.  s 37 - 70
  • Baños, David Ruiz; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2017). Strong Uniqueness of Singular Stochastic Delay Equations. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2017). Hölder continuous densities of solutions of SDEs with measurable and path dependent drift coefficients. Stochastic Processes and their Applications.  ISSN 0304-4149.  127(6), s 1785- 1799 . doi: 10.1016/j.spa.2016.09.015
  • Baños, David Ruiz; Meyer-Brandis, Thilo; Proske, Frank Norbert & Duedahl, Sindre (2017). Computing Deltas without Derivatives. Finance and Stochastics.  ISSN 0949-2984.  21(2), s 509- 549 . doi: 10.1007/s00780-016-0321-3 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David Ruiz; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2017). Strong solutions of d-dimensional SDE's with generalized drift and fractional Brownian initial noise. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. . doi: https://arxiv.org/abs/1705.01616 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2017). C-infinity-regularization by Noise of Singular ODE's. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. . doi: arXiv:1710.05760[math.FA] Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2016). Optimal density bounds for marginals of Itô processes. Communications on Stochastic Analysis.  ISSN 0973-9599.  10(2), s 131- 150
  • Baños, David Ruiz & Nilssen, Torstein Kastberg (2016). Malliavin and flow regularity of SDEs. Application to the study of densities and the stochastic transport equation. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes.  ISSN 1744-2508.  88(4), s 540- 566 . doi: 10.1080/17442508.2015.1102265

Se alle arbeider i Cristin

  • Baños, David Ruiz; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2017). Strong solutions of SDE's with generalized drift and multidimensional fractional Brownian initial noise.
  • Nilssen, Torstein Kastberg; Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2016). Strong Existence and higher order differentiability of stochastic flows of fractional Brownian motion driven SDE's with singular drift.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2011 10:46 - Sist endret 26. sep. 2020 12:08

Forskergrupper