David Ruiz Baños

Førsteamanuensis innsteg
Bilde av David Ruiz Baños
English version of this page
Telefon +47-22855884
Rom 1007
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

David Ruiz Baños, født 3. desember 1987 i Barcelona.

Vita:

Førsteamanuensis innsteg ved Universitetet i Oslo, mai 2019-nå.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, august 2017-mai 2019.

Førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo, januar 2018-mai 2019.

Postdoktor ved Universitetet i Oslo, oktober 2016-juli 2017.

PhD: Regularity of Stochastic Flows of Stochastic Differential Equations with Singular Coefficients and Applications to Finance (Veiledere: Prof. Frank Proske, Prof. Giulia Di Nunno, Prof. Bernt Øksendal), 2011-2015

Mastergrad i matematikk, Universitetet i Barcelona, 2010-2011

Bacherlorgrad i matematikk (Spansk licenciatura), Universitetet i Barcelona, 2006-2010

Forskningsfelt:

Stokastiske differensialligninger, fraksjonell Brownsk bevegelse, Malliavinkalkulus, regularitet av tetthetsfunksjoner av Itô-prosesser, kvantitativ finans og forsikringsmatematikk.

Prosjekter:

  1. Pricing and hedging of unit-linked insurance policies with respect to stochastic volatility models and interest rates, med M. Lagunas and S. Ortiz-Latorre.

  2. Modelling and optimization of oil production in a stochastic framework, med A. B. Huseby.

  3. Strong Uniqueness of Singular Stochastic Delay Equations, med H. Haferkorn and F. Proske. Available on arXiv

  4. Lipschitz continuous densities of solutions of SDEs with measurable and path dependent drift coefficients: optimal regularity of Fokker-Planck equation, med P. Krühner.

Undervisning:

Universitetet i Oslo

  • STK4500/9500: Livsforsikring og finans (Vår 2020)

  • STK4540: Skadeforsikring og risiko (Høst 18/ Høst 19)

  • STK2-MAT2011: Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (Vår 17)

  • STK2130: Modellering av stokastiske prosesser (Vår 13/ Vår 14)

  • STK1000: Innføring i anvendt statistikk (Høst 12/ Høst 15)

  • FRM4110: Anvendt statistikk for farmasøyter (Vår 12)

  • STK2120: Statistiske metoder og dataanalyse II (Vår 12)

  • STK1110: Statistiske metoder og dataanalyse I (Høst 11/ Høst 13)

Høgskolen i Innlandet

  • 3MET130 Statistikk for økonomer (Vår 18/ Vår 19)
  • 3MET120 Matematikk for økonomer (Høst 17/ Høst 18)

Polytechnic University of Catalonia

  • Geometri (første år for sivilingeniører) (Vår 11)

Veiledning:

  • PhD-medveileder til Marc Lagunas.

  • Materstudenter: Wei Liu (sammen med Prof. Frank Proske).

Emneord: Statistikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko

Publikasjoner

  • Baños, David Ruiz; Nilssen, Torstein Kastberg & Proske, Frank Norbert (2019). Strong Existence and Higher Order Fréchet Differentiability of Stochastic Flows of Fractional Brownian Motion Driven SDEs with Singular Drift. Journal of Dynamics and Differential Equations.  ISSN 1040-7294. . doi: https://doi.org/10.1007/s10884-019-09789-4 Vis sammendrag
  • Baños, David; Bauer, Martin; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2019). Restoration of Well-Posedness of Infinite-dimensional Singular ODE's via Noise. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Banos, David; Bølviken, Erik; Duedahl, Sindre & Proske, Frank Norbert (2019). Modeling and estimation of stochastic transition rates in life insurance with regime switching based on generalized Cox processes. Scandinavian Actuarial Journal.  ISSN 0346-1238. . doi: 10.1080/03461238.2019.1636858 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Banos, David; Cordoni, Francesco; Di Nunno, Giulia; Di Persio, Luca & Røse, Elin Engen (2019). Stochastic systems with memory and jumps. Journal of Differential Equations.  ISSN 0022-0396.  266(9), s 5772- 5820 . doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jde.2018.10.052 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Amine, Oussama; Banos, David & Proske, Frank Norbert (2018). Regularity Properties of the Stochastic Flow of a Skew Fractional Brownian Motion. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz (2018). The Bismut-Elworthy-Li formula for mean-field stochastic differential equations. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques.  ISSN 0246-0203.  54(1), s 220- 233 . doi: 10.1214/16-AIHP801
  • Baños, David Ruiz; Duedahl, Sindre; Meyer-Brandis, Thilo & Proske, Frank Norbert (2018). Construction of Malliavin differentiable strong solutions of SDEs under an integrability condition on the drift without the Yamada-Watanabe principle. Annales de l'I.H.P. Probabilites et statistiques.  ISSN 0246-0203.  54(3), s 1464- 1491 . doi: 10.1214/17-AIHP845
  • Baños, David; Di Nunno, Giulia; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2018). Stochastic functional differential equations and sensitivity to their initial path, In Elena Celledoni; Giulia Di Nunno; Kurusch Ebrahimi-Fard & Hans Munthe-Kaas (ed.),  Computation and Combinatorics in Dynamics, Stochastics and Control.  Springer.  ISBN 978-3-030-01592-3.  2.  s 37 - 70
  • Baños, David Ruiz; Haferkorn, Hannes Hagen & Proske, Frank Norbert (2017). Strong Uniqueness of Singular Stochastic Delay Equations. arXiv.org.  ISSN 2331-8422.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2017). Hölder continuous densities of solutions of SDEs with measurable and path dependent drift coefficients. Stochastic Processes and their Applications.  ISSN 0304-4149.  127(6), s 1785- 1799 . doi: 10.1016/j.spa.2016.09.015
  • Baños, David Ruiz; Meyer-Brandis, Thilo; Proske, Frank Norbert & Duedahl, Sindre (2017). Computing Deltas without Derivatives. Finance and Stochastics.  ISSN 0949-2984.  21(2), s 509- 549 . doi: 10.1007/s00780-016-0321-3 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David Ruiz; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2017). Strong solutions of d-dimensional SDE's with generalized drift and fractional Brownian initial noise. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. . doi: https://arxiv.org/abs/1705.01616 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2017). C-infinity-regularization by Noise of Singular ODE's. arXiv.org.  ISSN 2331-8422. . doi: arXiv:1710.05760[math.FA] Fulltekst i vitenarkiv.
  • Baños, David Ruiz & Krühner, Paul (2016). Optimal density bounds for marginals of Itô processes. Communications on Stochastic Analysis.  ISSN 0973-9599.  10(2), s 131- 150
  • Baños, David Ruiz & Nilssen, Torstein Kastberg (2016). Malliavin and flow regularity of SDEs. Application to the study of densities and the stochastic transport equation. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes.  ISSN 1744-2508.  88(4), s 540- 566 . doi: 10.1080/17442508.2015.1102265

Se alle arbeider i Cristin

  • Baños, David Ruiz; Ortiz-Latorre, Salvador; Pilipenko, Andrey & Proske, Frank Norbert (2017). Strong solutions of SDE's with generalized drift and multidimensional fractional Brownian initial noise.
  • Nilssen, Torstein Kastberg; Baños, David Ruiz & Proske, Frank Norbert (2016). Strong Existence and higher order differentiability of stochastic flows of fractional Brownian motion driven SDE's with singular drift.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2011 10:46 - Sist endret 16. sep. 2019 16:09