Fred Espen Benth

Bilde av Fred Espen Benth
English version of this page
Telefon +47-22855892
Mobiltelefon +47-99262384
Rom 1013
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Matematisk finansteori, med spesielt fokus på
anvendelser innen forsikring og markeder for energi (elektrisitet), vær og
råvarer. Via stokastisk analyse studeres spørsmål rundt opsjonsprising,
hedging og optimale porteføljevalg. (in english: Mathematical finance,
with focus on insurance and markets for energy (electricity), weather and
commodities. Questions around pricing of options, hedging and optimal
portfolios are studied via stochastic analysis.)

Bakgrunn

Dr.scient i matematikk fra Universitetet i Oslo 1995. Deretter
tre år som forsker i statistikk ved Norsk Regnesentral, og to år som post
doc i matematikk (1 år ved Universitetene i Århus og Oslo). Arbeidet 1 år
som førsteamanuensis ved NTNU, for deretter å bli professor i
finansmatematikk ved Universitetet i Oslo i 2002. (in english: Dr. scient
(phd equivalent) in mathematics from UNiversity of Oslo in 1995. 3 years
as researcher in statistics at the Norwegian Computing Center, and 2 years
as post doc in mathematics (1 year at the universities of Aarhus and
Oslo). Worked one year as associate professor at the University of
Trondheim, Norway, before coming full professor in mathematical finance at
the University of Oslo in 2002.

Verv

Deputy manager ved Center of Mathematics for Applications (CMA)

 

 

Emneord: Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, Centre of Mathematics for Applications - CMA, Matematikk, Energi

Publikasjoner

  • Benth, Fred Espen; Di Persio, Luca & Lavagnini, Silvia (2018). Stochastic modelling of wind derivatives in energy markets. Risks.  ISSN 2227-9091.  6(2) . doi: https://doi.org/10.3390/risks6020056
  • Benth, Fred Espen & Krühner, Paul (2018). Approximation of forward curve models in commodity markets with arbitrage-free finite-dimensional models. Finance and Stochastics.  ISSN 0949-2984.  22(2), s 327- 366 . doi: 10.1007/s00780-018-0355-9
  • Benth, Fred Espen & Pircalabu, Anca (2018). A non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck model for pricing wind power futures. Applied Mathematical Finance.  ISSN 1350-486X.  25(1), s 36- 65 . doi: 10.1080/1350486X.2018.1438904
  • Benth, Fred Espen; Ruediger, Barbara & Suess, Andre (2018). Ornstein–Uhlenbeck processes in Hilbert space with non-Gaussian stochastic volatility. Stochastic Processes and their Applications.  ISSN 0304-4149.  128, s 461- 486 . doi: 10.1016/j.spa.2017.05.005 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Ådland, Roar Os; Benth, Fred Espen & Koekebakker, Steen (2018). Multivariate modeling and analysis of regional ocean freight rates. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.  ISSN 1366-5545.  113, s 194- 221 . doi: 10.1016/j.tre.2017.10.014 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Benth, Fred Espen (2018). Ambit fields and stochastic integration.
  • Benth, Fred Espen (2018). Cointegration in continuous time in commodity markets.
  • Benth, Fred Espen (2018). Stochastic integration for BSS processes.
  • Benth, Fred Espen (2017). CARMA processes in Hilbert space.
  • Benth, Fred Espen (2017). Continuous-time cointegration for factor models.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2010 16:17 - Sist endret 27. juni 2014 10:13