Ingrid Hobæk Haff

Førsteamanuensis - Statistikk og Data Science
Bilde av Ingrid Hobæk Haff
English version of this page
Telefon +47 22855899
Rom 816
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

  • Multivariat statistikk, og spesielt copula-modeller
  • Skjeve og tunghalede fordelinger
  • Anvendelser innen forsikring og finans

Undervisning

STK-MAT2011 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium

Bakgrunn

Jeg fullførte mastergarden min i industriell matematikk ved NTNU i 2002. Deretter jobbet jeg som forkser og seinere seniorforsker ved Norsk regnesentral fram til 2015. Fra 2008 til 2012 var jeg stipendiat i statistikk ved senteret Statistics for Innovation, med 20% stilling som forsker ved Norsk regnesentral. Fra 2015 har jeg jobbet som førsteamanuensis i forsikringsmatematikk og statistikk ved matematisk institutt ved UiO.

Priser

Sverdrup-prisen for unge forskere

Hanna og John Olav Stubbans matematiske pris

Samarbeid

Norsk regnesentral

Emneord: Statistikk og biostatistikk

Publikasjoner

  • Slabodkin, Andrei; Chernigovskaia, Maria; Mikocziova, Ivana; Akbar, Rahmad; Scheffer, Lonneke & Pavlović, Milena [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Individualized VDJ recombination predisposes the available Ig sequence space. Genome Research. ISSN 1088-9051. s. 2209–2224. doi: 10.1101/gr.275373.121. Fulltekst i vitenarkiv
  • Pavlović, Milena; Scheffer, Lonneke; Motwani, Keshav; Kanduri, Chakravarthi; Kompova, Radmila & Vazov, Nikolay Aleksandrov [Vis alle 41 forfattere av denne artikkelen] (2021). The immuneML ecosystem for machine learning analysis of adaptive immune receptor repertoires. Nature Machine Intelligence. 3(11), s. 936–944. doi: 10.1038/s42256-021-00413-z.
  • Akbar, Rahmad; Robert, Philippe Paul Auguste; Pavlović, Milena; Jeliazkov, Jeliazko R.; Snapkov, Igor & Slabodkin, Andrei [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). A compact vocabulary of paratope-epitope interactions enables predictability of antibody-antigen binding. Cell reports. ISSN 2211-1247. 34:108856(11), s. 1–21. doi: 10.1016/j.celrep.2021.108856. Fulltekst i vitenarkiv
  • Wang, Yinzhi; Hobæk Haff, Ingrid & Huseby, Arne (2020). Modelling extreme claims via composite models and threshold selection methods. Insurance, Mathematics & Economics. ISSN 0167-6687. 91, s. 257–268. doi: 10.1016/j.insmatheco.2020.02.009. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ko, Vinnie; Hjort, Nils Lid & Hobæk Haff, Ingrid (2019). Focused information criteria for copulae. Scandinavian Journal of Statistics. ISSN 0303-6898. 46, s. 1117–1140. doi: 10.1111/sjos.12387. Fulltekst i vitenarkiv
  • Wang, Yinzhi & Hobæk Haff, Ingrid (2018). Focussed selection of the claim severity distribution. Scandinavian Actuarial Journal. ISSN 0346-1238. 2, s. 129–142. doi: 10.1080/03461238.2018.1519847. Fulltekst i vitenarkiv
  • Bevacqua, Emanuele; Maraun, Douglas; Hobæk Haff, Ingrid; Widmann, Matrin & Vrac, Mathieu (2017). Multivariate statistical modelling of compound events via pair-copula constructions: Analysis of floods in Ravenna (Italy). Hydrology and Earth System Sciences. ISSN 1027-5606. 21(6), s. 2701–2723. doi: 10.5194/hess-21-2701-2017. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo & Lacal Graziani, Virginia (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis. ISSN 0167-9473. 101, s. 186–208. doi: 10.1016/j.csda.2016.03.003.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions. Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres. ISSN 2169-897X. 120(7), s. 2624–2646. doi: 10.1002/2014JD022748.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2015). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula. Computational Statistics & Data Analysis. ISSN 0167-9473. 84, s. 1–13. doi: 10.1016/j.csda.2014.10.020.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2013). Parameter estimation for pair-copula constructions. Bernoulli. ISSN 1350-7265. 19(2), s. 462–491. doi: 10.3150/12-BEJ413.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2012). Comparison of estimators for pair-copula constructions. Journal of Multivariate Analysis. ISSN 0047-259X. 110, s. 91–105. doi: 10.1016/j.jmva.2011.08.013.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2010). On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis. ISSN 0047-259X. 101(5), s. 1296–1310. doi: 10.1016/j.jmva.2009.12.001.
  • Aldrin, Magne; Hobæk Haff, Ingrid & Rosland, Pål (2008). The effect of salting with magnesium chloride on the concentration of particular matter in a road tunnel. Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 42(8), s. 1762–1776. doi: 10.1016/j.atmosenv.2007.11.024.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2008). Risk premium in the UK natural gas forward market. Energy Economics. ISSN 0140-9883. 30(5), s. 2420–2440. doi: 10.1016/j.eneco.2007.12.002.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2006). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics. ISSN 1479-8409. 02.04.2012, s. 275–309.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2005). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk. ISSN 1465-1211. 8(2).
  • Aldrin, Magne & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Generalised additive modelling of air pollution, traffic volume and meteorology. Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 39, s. 2145–2155. doi: 10.1016/j.atmosenv.2004.12.020.

Se alle arbeider i Cristin

  • Wang, Yinzhi & Hobæk Haff, Ingrid (2018). Modelling extreme claims via composite models and threshold selection methods.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2018). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Wang, Yinzhi (2018). Focussed selection of the claim severity distribution in non-life insurance.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2018). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2017). Combining dependent probability forecasts.
  • Løland, Anders; Berset, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2017). Er maskinlæring framtida i Skatteetaten? Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. 33(3), s. 344–352. doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-03-06. Fulltekst i vitenarkiv
  • Hobæk Haff, Ingrid (2017). Kombinajon av sannsylighetsprediksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Nonparametric estimation of pair-copula construction with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Aktuarutdanningen ved UiO.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Segers, Johan (2016). Nonparametric estimation of pair-copula constructions with the empirical pair-copula.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Copulae and pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). How to select a good vine.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Hvordan avslører vi svindel?
  • Hobæk Haff, Ingrid (2016). Structure learning in Bayesian Networks using regular vines.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). Hvor godt klarer regionale klimamodeller å gjenskape den romlige avhengigheten i nedbør?
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Maraun, Douglas (2015). How well do regional climate models simulate the spatial dependence of precipitation? An application of pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Parameter estimation for pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2015). Hvordan avslører vi svindel?
  • Løland, Anders; Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2014). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparison of estimators for pair-copula constructions.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Estimating the parameters of a pair-copula construction.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2009). On estimation of PCC parameters -- do all roads lead to Rome?
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Frigessi, Arnoldo (2009). Forenklede par-copula-konstruksjoner.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Lindqvist, Ola (2007). STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2007). Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2007). Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Rosland, Pål & Aldrin, Magne (2005). Hva gjør trafikken og været med lufta? Ukjent.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Modellering av luftforurensning som funksjon av trafikkvolum og meteorologi.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aldrin, Magne (2005). Empiriske modeller for luftforurensning, trafikkvolum og meteorologi.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution.
  • Lenkoski, Alex; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2015). Calibrated Probabilities and the Investigation of Soft Fraud in Automobile Insurance Claims. Norsk Regnesentral.
  • Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2015). A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2014). DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. Norsk Regnesentral.
  • Martino, Sara; Løland, Anders; Mo, Birger & Hobæk Haff, Ingrid (2014). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. Norsk Regnesentral.
  • Martino, Sara; Hobæk Haff, Ingrid; Løland, Anders & Mo, Birger (2013). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid ; Martino, Sara; Løland, Anders & Follestad, Turid (2012). Statistical properties of historical inflow series for long-term models. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2012). DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Frigessi, Arnoldo & Aas, Kjersti (2012). Pair-copula constructions - an inferential perspective. Akademisk Forlag. ISSN 1501-7710.
  • Løland, Anders & Haff, Ingrid Hobæk (2011). Lottoberegninger. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2011). Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2011). Comparing estimators for pair-copula constructions. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid (2010). Parameter estimation for pair-copula constructions. Norsk Regnesentral.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2010). Modell for Solvens II: Brukermanual. Norsk Regnesentral.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Günther, Clara-Cecilie (2010). Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid & Günther, Clara-Cecilie (2010). Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral.
  • Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid & Neef, Linda Reiersølmoen (2009). Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Hobæk Haff, Ingrid & Dimakos, Xeni Kristine (2009). From basic statistics to wave and sea load statistics in 167 minutes. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2009). A revised SMART model for simulating NO1 prices in FairPrice. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Lindqvist, Ola (2008). Improved volatility adjustment in SMART and FairPrice. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland & Aas, Kjersti (2008). Modellering av finansielle indikatorer. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2008). Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2008). Holidays in FairPrice and MultiPrice. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Wilhelmsen, Mathilde & Dimakos, Xeni Kristine (2008). Uførhet. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Revidert Vital-modul. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Lindqvist, Ola & Løland, Anders (2007). OLGA VI – better correlation between NBP and Zeebrügge prices. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). Forstudie på ny prismodell. Norsk Regnesentral.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2007). OLGA V. Norsk Regnesentral.
  • Lindqvist, Ola; Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA V -- User manual. Norsk Regnesentral.
  • Lindqvist, Ola; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Risk Premium in the UK Natural Gas Forward Market. Norsk Regnesentral.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistikk (og R) på 123 minutter. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Totalrisikomodell for E-CO Energi. Norsk Regnesentral.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - Code documentation. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Rognebakke, Hanne Therese Wist (2006). OLGA IV. Norsk Regnesentral.
  • Rognebakke, Hanne Therese Wist; Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). OLGA IV - User manual. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti & Aldrin, Magne Tommy (2006). Prediction of spot rates. Norsk Regnesentral.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2006). Statistics (and R) in 121 minutes. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2006). Adjustment to forward prices in MultiPrice. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen & Løland, Anders (2005). A study of correlation between oil and gas prices. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders & Aas, Kjersti (2005). OLGA III. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). Modelling a portfolio of financial assets of several different types. Norsk Regnesentral.
  • Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). Correlation for OLGA. Norsk Regnesentral.
  • Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid & Løland, Anders (2005). A short course in statistics and R. Norsk Regnesentral.
  • Aas, Kjersti & Hobæk Haff, Ingrid (2005). NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward curves in FairPrice. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders & Hobæk Haff, Ingrid (2004). Forward prices and more realistic Volatility for OLGA. Norsk Regnesentral.
  • Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid & Aas, Kjersti (2004). Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. Norsk Regnesentral.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2015 11:42 - Sist endret 6. nov. 2018 11:27