Hopp til hovedinnhold
UiO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Matematisk institutt
No
En
Meny
For ansatte
Mine studier
Søk i nettsidene til Math
Søk
Forsiden Math
Forskning
Studier
Livet rundt studiene
Tjenester og verktøy
Om instituttet
Personer
Gå til uio.no
Undermeny
Personer
Vitenskapelig ansatte
Oriol Zamora Font
Personer
>
Vitenskapelig ansatte
>
Oriol Zamora Font
Oriol Zamora Font
Stipendiat -
Risiko og stokastikk
English
version of this page
E-post
oriolz@math.uio.no
Rom
1021
Brukernavn
Logg inn
Besøksadresse
Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 Oslo
Postadresse
Postboks 1053 Blindern
0316 Oslo
Andre tilknytninger
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
(Student)
Last ned visittkort
Du kan finne mer informasjon på min engelske side.
Emneord:
stokastisk analyse
,
finans
,
forsikring
,
Risiko
,
matematisk finans
Publikasjoner
Andre
Zamora Font, Oriol; Baños, David & Ortiz-Latorre, Salvador
(2023).
Heston-Hawkes stochastic volatility model: Change of measure and Thiele's PIDE.
Zamora Font, Oriol; Baños, David & Ortiz-Latorre, Salvador
(2023).
Heston-Hawkes Stochastic Volatility Model: Change of Measure and Forward Variance.
Zamora Font, Oriol; Baños, David & Ortiz-Latorre, Salvador
(2023).
Heston-Hawkes stochastic volatility model: change of measure and forward variance.
Se alle arbeider i Cristin
Publisert
7. sep. 2021 11:21
-
Sist endret
7. feb. 2022 08:52