Disputas: Pål Nicolai Henriksen

Prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Bjarne Astrup Jensen, Copenhagen Business School
Professor Svein-Arne Persson, Norwegian School of Economics and Business Administration
Associate Professor Giulia Di Nunno, University of Oslo

Leder av disputas:  Instituttleder Arne Bang Huseby

Veileder:  Fred Espen Benth og Frank Prosk, Matematisk Institutt, UiO

Sammendrag

I denne doktorgradsavhandlingen utvikles det metoder innen kvantitativ finans. Disse metodene er generelle nok til å ta inn over seg ekstreme situasjoner og komplekse samvariasjonsmønstre i finansmarkeder samtidig som de er fleksible nok til å kunne benyttes i praksis – enten vha. datamaskin eller rent matematisk. De siste års ubalanse i nasjonale og internasjonale finansmarkeder har vist et enormt behov for utvikling og forståelse av denne type metoder.

Metodene utviklet i avhandlingen kan benyttes i et spekter av applikasjoner innen prising av finansielle produkter, risikostyring, porteføljeforvaltning, livsforsikring, pensjon, skadeforsikring, rentemodellering og kredittrisiko. I avhandlingen foreslås det konkrete fremgangsmåter for prising av eksotiske opsjoner i ikke-komplette markeder i finans og forsikring samt utledning av optimal portefølje. Flere forslag til løsninger av aktuelle problemstillinger innen pensjon er inkludert i avhandlingen.

Fra et teknisk ståsted er hovedbidraget i doktoravhandlingen utvikling av Monte Carlo simuleringsmetoder, teknikker for parameterestimering og diskusjon av ulike matematiske modeller for aksjepriser.

Arbeidet er utført ved Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo. Fagområdet for avhandlingen er finans- og forsikringsmatematikk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Robin Bjørnetun Jacobsen.