UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Matematisk institutt

Mastereksamen: Skjalg Klausen

Tittel: Probability-Free Option Pricing via Rough Path Theory and Applications to Insurance

Tid og sted: 12. juni 2025 10:00–11:00, NHA rom 1020

Masterprogram: Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
Studieretning: Finans, forsikring og risiko
Masteroppgave 60 studiepoeng
Veileder: Frank Norbert Proske, Universitetet i Oslo
Sensor: Sven Haadem, Aeda
Internsensor: Salvador Ortiz-Latorre, Universitetet i Oslo

Publisert 5. juni 2025 11:38 - Sist endret 5. juni 2025 11:38