Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko
Denne forskningsgruppen jobber med hvordan man kan analysere og kontrollere ulike former for risiko: økonomisk, finansiell, forsikringsteknisk og teknologisk. Er du klar over hvor viktig og omfattende dette egentlig er? Hele finans- og forsikringsindustrien dreier seg om dette, likeledes planlegging og styring av store prosjekter.
Om gruppen
Stokastisk analyse er en blanding av matematisk analyse og sannsynlighetsteori, med mange anvendelser, bl.a. innen felt som matematisk finans, biologi, energi og forsikring. Ved å bruke stokastiske prosesser og teknikker fra stokastisk analyse kan man undersøke problemer innenfor disse feltene som for eksempel investeringsteori, finansielle derivater og forvaltningsstrategier av biologiske systemer. Dette involverer stokastisk kontrollteori hvor for eksempel partielle differentialligninger spiller en sentral rolle. Innenfor forsikringsmatematikk brukes stokastisk modellering og analyse for å forstå forsikringsrisiko. Gruppen jobber også med en mer generell kompetanse innen håndtering av usikkerhet i tekniske /økonomiske systemer. Gruppen forsker på disse tingene i et rent teoretisk perspektiv, men jobber også aktivt mot anvendelser av disse teoriene.
Forskningsgruppen består av ansatte både ved avdeling for matematikk og avdeling for statistikk. Den består i dag av 7 professorer, 1 førsteamanuensis og en statsstipendiat i tillegg til et varierende antall av post-docs, stipendiater og flere professor II-ere. Deler av gruppen er tilknyttet CMA, et senter for fremragende forskning.
Gruppens forskning strekker seg fra det teoretiske til det anvendte med hovedaktivitet innenfor følgende områder:
- Stokastisk analyse
- Matematisk finans
- Forsikring
- Energifinans
- Pålitelighetsteori og industriell risiko
- Statistisk modellering i rom og tid, og risiko
Prosjekter
- Electricity markets: modelling, optimization and simulation (EMMOS)
- Innovations in Stochastic Analysis and Applications with emphasis on Stochastic Control and Information (INNOSTOCH)
- Managing Weather Risk in Electricity Markets (MAWREM)
Samarbeid
Medlemmene i gruppen har et utstrakt samarbeid om forskning og undervisning med forskere, industri og universiteter i mange land. Blant annet er medlemmer av gruppens stokastiske del involvert i oppbygning av matematisk forskning og doktorgradsprogram i Afrika.
Studieprogrammer og emner
Denne forskningsgruppen er involvert i flere studieretning på to bacelorprogram og to masterprogram:
Bachelorprogrammene
Masterprogrammene
Forskningsgruppen står bak den fordypningen som kvalifiserer til aktuarkompetanse og veileder master- og PhD-studenter innenfor fagområdene stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko.
Gruppen tilbyr emnene
- MAT2700
- MAT4701
- MAT4730/MAT9730
- MAT9740
- MAT4760/MAT9760
- STK2400
- STK2520
- STK-MAT2011
- STK4500
- STK4510
- STK4520
- STK4530
- STK4540